Découvrir la gestion dynamique des risques en quelques concept
Lorsque l’on parle de gestion dynamique des risques, la gestion quantitative a depuis de nombreuses années le soutien des places boursières. Véritable allié décisionnel, cette gestion fondée sur une analyse mathématique, permet de générer une performance économique et garantir un niveau de risque optimal, en réduisant l’implication du décideur.
L’optimisation du facteur risque
La gestion quantitative met en évidence la performance du fonds par rapport à un indice de référence appelé « Benchmark ». Il s’agit ici de faire mieux que cette référence. Cette gestion quantitative active repose sur une recherche de performance absolue quelles que soient l’état du fonds global macro quantitatif. Bien que toujours basé sur des modélisations informatiques du marché, le décideur peut alors appuyer son expérience du marché avec un processus informatique ayant fait ses preuves. Cette automatisation totale ou partielle des décisions d’investissement permet un contrôle total et au jour le jour du risque de marché.
La construction de portefeuille robuste
La gestion quantitative est basée sur la diversification du portefeuille tout étant lié de manière intrinsèque. La mise en place du portefeuille qui en découle concourt à la fois à sa performance et à la mesure de risques extrêmes. La phase de définition des objectifs est la plus importante . Sommes nous en mesure de dépasser le taux sans risque ? C’est le but recherché, mais cela sous sous tend de prendre des risques. choisir le degré de rentabilité voulu associé à une zone de risque, pour ensuite finir par un travail d’allocation, ce qui revient à choisir le montant alloué à chaque actif au sein d’un portefeuille.
Tout savoir sur la société de gestion dynamique des risques Vivienne Investissement
VI@Risk est une mesure du risque action fabriquée par le pôle recherche de la société de gestion de portefeuille Vivienne Investissement. Cette mesure du risque action se base sur l’analyse quantitative des risques systémiques. Méthode propriétaire d’évaluation des probabilités de krach, VI@Risk vous garantit d’obtenir des objectifs de gestion basés sur des modèles académiques éprouvés.